Izšlo je novo gradivo ARC BS

Obveščamo Vas, da je izšlo novo gradivo Analitsko raziskovalnega centra Banke Slovenije

Bonitetne ocene podjetij

(Analiza prehodnih matrik)

Tatjana Šuler

V analizi smo predstavili nekatere spremembe v portfelju slovenskih bank, pri čemer smo povdarek namenili predvsem spremembam bonitetnih ocen podjetij. V analizo smo vključili četrtletne podatke
slovenskih bank in hranilnic o nekaj več kot 700.000 prehodih podjetij med bonitetnimi razredi od začetka leta 1994 do vključno prvega četrtletja leta 2001. Uporabili smo metodo prehodnih matrik, ki temelji na izračunu verjetnosti, da se bo posameznemu podjetju spremenila boniteta, glede na to v katerem bonitetnem razredu se podjetje nahaja danes. V prehodni matriki smo upoštevali tudi prehode med bonitetnimi razredi istih podjetij pri različnih bankah.
Na podlagi primerjave prehodnih matrik za različna obdobja lahko rečemo, da so se slovenska podjetja v veliki meri že preoblikovala in prilagodila novim razmeram, ki so nastale z začetkom tranzicije. Hkrati ugotavljamo, da banke tako podjetja kot tudi njihovo poslovanje vedno bolje poznajo. Banke zato podjetjem bonitete relativno redko spreminjajo in le v redkih primerih za več bonitetnih
razredov hkrati. Portfelj slovenskih bank pa tako postaja, vsaj iz vidika kreditnega tveganja, vedno bolj stabilen.

Poskusili smo oceniti tudi spremembe ob koncu leta. Vendar je analiza pokazala, da bi bilo za večjo zanesljivost ocen prihodnjih sprememb in tveganj v bančnem portfelju, smiselno poskusiti oceniti prehodne matrike za naslednje obdobje, ob tem pa upoštevati tako mikroekonomske kot tudi makroekonomske dejavnike.

Celotno gradivo: http://www.bsi.si/html/arc/delovno_gradivo/pdf/bonitete.pdf (403 KB)
Na publikacije Analitsko raziskovalnega centra BS http://www.bsi.si/html/arc/index.html
se lahko naročite z elektronsko naročilnico http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp,
prijavo ali odjavo na publikacije nam lahko sporočite tudi po elektronski pošti arc@bsi.si.